Kospi Optionen Handelszeiten

KRX KOSPI 200 Index-Futures Wenn der Lead-Monats-Vertrag von KOSPI200 Futures für 1 Minute 5 des vorherigen Schlusskurses beträgt und die Differenz zwischen dem aktuellen Kurs und dem theoretischen Preis 3 oder mehr beträgt, wird der Handel aller Kontrakte für die nächsten fünf Monate angehalten Protokoll. Für die nächsten zehn Minuten nach dem Abkühlungszeitraum werden die Bestellungen gesammelt und dann zu einem einzigen Preis abgestimmt. Ebenso werden die Futures - und Optionsmärkte automatisch suspendiert, wenn der Aktienmarkt gestoppt wird. Der Handel an der Börse wird für zwanzig Minuten unterbrochen, wenn die KOSPI 10 oder mehr vom vorherigen Schlusswert fällt und das für eine Minute oder länger dauert. KOSPI 200 ist ein marktwertgewichteter Index, der sich aus 200 zugrunde liegenden Aktien zusammensetzt, die mehr als 70 der Aktien ausmachen Marktkapitalisierung. Basiszeitraum und Basisindex sind der 3. Januar 1990 bzw. 100. Aktienoptionen Kontraktoptionskontrakte werden in den beiden Monaten vor jedem der folgenden Monate aufgelistet: März, Juni, September und Dezember. Die Ausübungsmethode für die Optionen von KOSPI 200 ist europäisch - die Kontrakte werden erst am Ablaufdatum ausgeübt. Der erste oder letzte Handelstag ist der gleiche wie der Futures-Kontrakt. Ein Optionskontrakt beträgt 100.000 Won, multipliziert mit dem Optionspreis (oder Prämie). Die Mindestpreisänderung beträgt 0,05 Punkte für Preisnotierungen größer oder gleich 3,00 Punkte und 0,01 Punkte für Änderungen von weniger als 3,00 Punkten. Es gibt keine Preisgrenze im Optionsmarkt, aber die Preisnotierung muss innerhalb der theoretischen Optionspreisspanne liegen, wenn die KOSPI 200 um 15 steigen oder fallen sollte. Unternehmensanleihen Unternehmensanleihen werden nach Garantie, Verfallsdatums, Sicherheiten oder Variabilität klassifiziert Zinssätze oder besondere Rechte wie folgt: Garantierte vs. nicht garantierte Schuldverschreibungen, langfristige Fälligkeiten vs. kurzfristige Verfalltermine, feste Zinsvariablen und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen mit Sonderrechten. Handelszeiten für KOSPI 200 Futures und Optionen Order Transaction Nur Limit Orders sind zulässig. Die maximale Größe für Aufträge sollte weniger als 5.000 Kontrakte der Netto-offenen Zinsen, mit Ausnahmen für Arbitrage-Händler oder Hedger gegeben werden. Die Auftragsabwicklung erfolgt über Einzelauktionen über ein automatisiertes Handelssystem, wobei der Preis im Zeitablauf Priorität hat. Non-Stop-Handel ist die Norm bis zum Schließen, auch auf einen Vertrag letzten Handelstag. Um die Auswirkungen von vorübergehenden Unwuchten im Auftragsfluss zu minimieren, wurden Stromkreisunterbrecher installiert, um den Handel für zwanzig Minuten zu stoppen, falls der KOSPI 10 oder mehr vom vorherigen Schlusskurs für zehn Minuten fallen sollte. Darüber hinaus ist ein Sidecar-Mechanismus in Betrieb, der für fünf Minuten alle programmierten Orderausführungen verzögert, wenn der aktivste Futures-Vertrag um 4 oder mehr von seinem Basispreis für eine Minute klettert. Abgesehen von den oben erwähnten Fällen wird der Einzelpreis-Zuteilungszeitraum (Aggregationszeitraum) für folgende Zwecke angewendet: Eröffnung der Vormittagssitzung (8-19 Uhr) Wiedereröffnung nach dem Leistungsschalter (10 Minuten) und Wiedereröffnung nach Seitenwagen (5 Minuten) . Korea Exchange Member Margin Das Portfolio Risk Based Margin System wird verwendet, um Margin-Anforderungen für Futures und Optionshandel zu ermitteln. Die Marge für ein bestimmtes Konto beruht daher auf der Wahrscheinlichkeit oder dem Risiko, dass das Portfolio negative Marktbewegungen erfahren wird. Für die Mitglieder stehen drei Arten von Margen zur Verfügung: Optionsprämienspanne, der Betrag, der erforderlich ist, um alle Optionspositionen zu aktuellen Marktpreisen auszubreiten, die Spreadmenge multipliziert mit dem Spread und der Risikomarge, dem maximal wahrscheinlichen Verlust des Futures - und Optionsportfolios . Die Mitglieder sind verpflichtet, Marge, entweder bar oder Ersatz-Wertpapiere, mit der Korea Exchange vor 12:00 Uhr am Tag nach dem Tag des Vertrages einzutragen. Kunden Margin und Settlement Die Margin der Kunden besteht aus der Option Prämienspanne und der Risikomarge. Bei der Platzierung von Termingeschäften und Optionsgeschäften ist bei der Wertpapierfirma die folgende anfängliche Marge zu hinterlegen: Gebote oder Angebote von Futures: mindestens 15 des Kontraktwerts (davon mindestens 5 in bar) Oder höher als der Vertragswert. Angebot der Optionen: Bargeld oder Ersatzwertpapiere, gleichwertig oder größer als der maximal wahrscheinliche Verlust gemäß den Korea Exchange Regeln. Anleger müssen eine Mindestmarge beibehalten. Wenn der Saldo des Margin-Kontos unter die Instandhaltungsspanne fällt, sind zusätzliche Einzahlungen bis 12:00 Uhr am nächsten Handelstag oder bis 10:30 Uhr an Tagen ohne Nachmittage erforderlich. Die Instandhaltungsspanne wird durch das Portfolio-risikoorientierte Margin-System berechnet, wobei das Margin-Intervall 10 des KOSPI 200 beträgt. Wenn auf der anderen Seite das Anlegerkonto eine Marge überschreitet, kann der Überschuss zurückgezogen werden, solange die erforderliche Mindestmarge eingehalten wird Um die Performance der Anlegerpositionen zu garantieren. Futures-Kontrakte werden täglich zur Begrenzung des Ausfallrisikos markiert und der Termin für die tägliche Abwicklung ist 12:00 Uhr des folgenden Handelstages.10 des vorherigen Schlusskurses. Wenn der Lead-Monats-Vertrag 5 des vorherigen Schlusskurses für 1 beträgt Minute, und die Differenz zwischen dem aktuellen Preis und dem theoretischen Preis ist 3 oder mehr, wird der Handel aller Verträge für die nächsten fünf Minuten angehalten. Für die nächsten zehn Minuten nach dem Abkühlungszeitraum werden die Bestellungen gesammelt und dann zu einem einzigen Preis abgestimmt. Ebenso werden die Futures - und Optionsmärkte automatisch suspendiert, wenn der Aktienmarkt gestoppt wird. Der Handel an der Börse wird für zwanzig Minuten angehalten, wenn die KOSPI 10 oder mehr vom vorherigen Schlusswert fällt und dies für eine Minute oder länger dauert. Margin (Kospi200 FuturesKospi200 Optionen) Vorläufige Marge. KRW 15 Million Vorläufige Marge für Kospi Futures ist eine Ablagerung, die von einem Kunden mit einem Mitgliedsunternehmen festgelegt wird. Der Kunde muss mindestens die vorläufige Marge vor dem ersten Auftrag seit der Kontoeröffnung oder vor einem neuen Auftrag, der nach dem Mittag des folgenden Geschäftstages nach Abschluss aller offenen Positionen platziert wird, hinterlegen. Die vorläufige Marge kann durch nutzbare Wertpapiere ersetzt werden. Wertschöpfung von Wertpapieren