40 Wochen Durchschnitt

Rufen Sie den Abschwung mit einem 40-wöchigen gleitenden Durchschnitt an. Ein neuer Artikel in The Globe und Mail zitierte William ONeil, Autor von "How to Make Money in Stocks", die vorgeschlagen, eine Aktie, wenn seine erste spürte, dass es nicht handeln right. quot schlug Nun, wenn ich den durchschnittlichen Anleger kennen, wird er spüren Dass seine Aktie quotisnt handeln rightquot, wenn die Aktie 1 Cent niedriger als der Preis, den er es gekauft hat. Daher ist es wahrscheinlich nicht eine sehr gute Möglichkeit, Aktien zu beurteilen. Statt solch einer subjektiven Emotion gibt es eine objektivere Maßnahme, die Profis seit Jahrzehnten verwendet haben - den Einsatz des 40-wöchigen gleitenden Durchschnitts. Bevor wir uns die fantastische Kraft dieses Werkzeuges ansehen, können wir die Begriffe definieren. Ein 40-Wochen-Durchschnitt ist die Summe der vergangenen 40 Wochen-Schlusskurse geteilt durch 40. Andere Durchschnittswerte (10 Wochen, 200 Tage usw.) sind ähnlich aufgebaut. Wenn diese Übung Woche für Woche wiederholt wird, wird diese durchschnittliche Quotemovequot und wird ein meanmoving average. quot In den alten Tagen vor Computern, Charting gleitende Durchschnitte war eine mühsame Aufgabe, aber heute jeder dieser Mittel konnte sofort auf Chart-Dienste wie zugegriffen werden Als Globeinvestor oder GlobeinvestorGold. Das obige war die mathematische Definition. Meine praktische Definition ist, dass der Durchschnitt veranschaulicht die Rate, mit der Geld fließt in oder aus einer Aktie. Wenn Käufer die Aktien besitzen und bereit sind, mehr für diese Sicherheit zu bezahlen (bieten den Preis), wird der Durchschnitt als Folge steigen. Das Gegenteil ist auch wahr: wenn es mehr ängstliche Verkäufer, die um jeden Preis zu verkaufen, wird die 40-wöchigen gleitenden Durchschnitt fallen. Daher, wenn ein steigender 40-Wochen-Durchschnitt aufhört zu steigen und beginnt zu sinken zeigt es, dass die Verkäufer die Oberhand gewonnen haben. Natürlich, da dieses Werkzeug die letzten 40 Wochen misst, bewegt sich dieser Durchschnitt ziemlich langsam, was sowohl sein Vorteil als auch sein Versagen ist. Der Durchschnitt wird nie ein Verkaufs-Signal an der Spitze geben. Der Durchschnitt konnte für Wochen oder sogar Monate steigen, bevor er sich dreht und beginnt abzusteigen. Aber wann immer es Richtung umkehrt, wann immer es sich dreht, ist das Signal klar: Raus aus der Position. Verluste in der Bank von Montreal, Loblaw, Citigroup und Bear Stearns alle hätten durch die Verwendung dieses einfachen Werkzeugs erwartet und verhindert werden können. Wenn der durchschnittliche gestoppt steigt, abgeflacht und dann begann für diese Bestände fallen, war es Zeit zu quotabandon ship. quot Haben diese Signale in der Zeit auf jeden Fall kommen. Das 40-wöchige gleitende Durchschnittssignal für die Bank of Montreal (jetzt bei 50,25) kam am 27. Juli 2007 bei 69 an, um einen möglichen Verlust von 27 Prozent zu verhindern. Für Loblaw, (29.44) war es am 71.65 am 29. Juli 2005, einen möglichen Verlust von 59 Prozent zu verhindern. Für die Citigroup (26,81) kam es am 29. Juni 2007 zu 50,73, um einen Verlust von 47 Prozent und für Bear Stearns (10,67) bei 147,95 am 18. Juni 2007 zu verhindern, um einen satten 92-Prozent-Verlust zu verhindern. Gibt es irgendwelche Aktien auf unserer Watch-Liste zu diesem Zeitpunkt Alle Aktien, die nahe zu einem 40-wöchigen gleitenden durchschnittlichen Verkaufssignal keine im Moment sind, aber wir sind gerade CAE und Gildan hier, sowie Altria und ATampT in den Vereinigten Staaten Mitgliedstaaten. Ist dieses Signal unfehlbar Nein. Es gibt Gelegenheiten, wenn der gleitende Durchschnitt abnimmt, aber der Vorrat kehrt bald danach und bewegt sich zu einem neuen Hoch. Solche Anlässe sind jedoch so selten, dass es besser ist, auf das Signal zu reagieren, als sich einem gewaltigen potentiellen Verlust auszusetzen, indem man versucht, es zu verdoppeln. Dieser Artikel erschien zuerst in GlobeInvestormagazine Folgen Ron Meisels auf Twitter: RonsBriefs Einschränkungen kopieren Thomson Reuters 2012. Alle Rechte vorbehalten. Eine Vervielfältigung oder Weitergabe von Thomson Reuters-Inhalten, auch durch Framing oder ähnliches, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Thomson Reuters verboten. Thomson Reuters haftet nicht für irgendwelche Fehler oder Verzögerungen in Thomson Reuters Inhalt oder für jegliche Handlungen, die im Vertrauen auf solche Inhalte getroffen werden. Thomson Reuters und das Thomson Reuters-Logo sind Marken der Thomson Reuters und ihrer verbundenen Unternehmen. Ausgewählte Daten von Thomson Reuters. copy Thomson Reuters Limited. Klicken Sie auf Einschränkungen. Copyright 2017 The Globe and Mail Inc. Alle Rechte vorbehalten. 351 King Street East. Suite 1600. Toronto. M5A 0N1 Phillip Crawley, PublisherMoving Durchschnitt - MA BREAKING DOWN Gleitender Durchschnitt - MA Als SMA-Beispiel betrachten Sie eine Sicherheit mit den folgenden Schlusskursen über 15 Tage: Woche 1 (5 Tage) 20, 22, 24, 25, 23 Woche 2 (5 Tage) 26, 28, 26, 29, 27 Woche 3 (5 Tage) 28, 30, 27, 29, 28 Eine 10-tägige MA würde die Schlusskurse für die ersten 10 Tage als ersten Datenpunkt ausrechnen . Der nächste Datenpunkt würde den frühesten Preis senken, den Preis am Tag 11 addieren und den Durchschnitt nehmen, und so weiter, wie unten gezeigt. Wie bereits erwähnt, verzögert MAs die aktuelle Preisaktion, weil sie auf vergangenen Preisen basieren, je länger der Zeitraum für die MA ist, desto größer ist die Verzögerung. So wird ein 200-Tage-MA haben eine viel größere Verzögerung als eine 20-Tage-MA, weil es Preise für die letzten 200 Tage enthält. Die Länge des zu verwendenden MA hängt von den Handelszielen ab, wobei kürzere MAs für den kurzfristigen Handel und längerfristige MAs eher für langfristige Anleger geeignet sind. Die 200-Tage-MA ist weithin gefolgt von Investoren und Händlern, mit Pausen über und unter diesem gleitenden Durchschnitt als wichtige Trading-Signale. MAs auch vermitteln wichtige Handelssignale auf eigene Faust, oder wenn zwei Durchschnitte überqueren. Eine steigende MA zeigt an, dass die Sicherheit in einem Aufwärtstrend liegt. Während eine sinkende MA zeigt, dass es in einem Abwärtstrend ist. In ähnlicher Weise wird das Aufwärtsmoment mit einem bulligen Crossover bestätigt. Die auftritt, wenn eine kurzfristige MA über einem längerfristigen MA kreuzt. Der Abwärtsmomentum wird mit einem bärigen Crossover bestätigt, der auftritt, wenn ein kurzfristiger MA-Kurs unter einem längerfristigen MA liegt. Mittelwert-Indikator Bewegungsdurchschnitte liefern ein objektives Maß für die Trendrichtung durch Glättung von Preisdaten. In der Regel berechnet mit Schlusskursen, kann der gleitende Durchschnitt auch mit Median verwendet werden. typisch. Gewichteten Abschluss. Und hohe, niedrige oder offene Preise sowie andere Indikatoren. Kürzere bewegliche Durchschnitte sind empfindlicher und identifizieren neue Trends früher, geben aber auch mehr falsche Alarme. Längere bewegte Durchschnitte sind zuverlässiger, aber weniger reagierend, nur Abholung der großen Trends. Verwenden Sie einen gleitenden Durchschnitt, der die Hälfte der Länge des Zyklus, den Sie verfolgen. Wenn die Peak-to-Peak-Zykluslänge ungefähr 30 Tage beträgt, dann ist ein 15 Tage gleitender Durchschnitt geeignet. Wenn 20 Tage, dann ein 10 Tage gleitender Durchschnitt geeignet ist. Einige Händler werden jedoch 14 und 9 Tage gleitende Durchschnitte für die oben genannten Zyklen in der Hoffnung der Erzeugung von Signalen etwas vor dem Markt verwenden. Andere favorisieren die Fibonacci-Zahlen von 5, 8, 13 und 21. 100 bis 200 Tage (20 bis 40 Wochen) gleitende Durchschnittswerte sind für längere Zyklen 20 bis 65 Tage (4 bis 13 Wochen) gleitende Mittelwerte sind für Zwischenzyklen und 5 beliebt Bis 20 Tage für kurze Zyklen. Das einfachste gleitende Mittelsystem erzeugt Signale, wenn der Kurs den gleitenden Durchschnitt überquert: Gehen Sie lange, wenn der Kurs über dem gleitenden Durchschnitt von unten über den Kurs geht. Gehen Sie kurz, wenn der Kurs unter den gleitenden Durchschnitt von oben geht. Das System ist anfällig für whipsaws in ranging-Märkte, mit Preis-Kreuzung hin und her über den gleitenden Durchschnitt, wodurch eine große Anzahl von falschen Signalen. Aus diesem Grund verwenden gleitende Durchschnittssysteme normalerweise Filter zur Verringerung von Peitschenhieben. Komplexere Systeme verwenden mehr als einen gleitenden Durchschnitt. Zwei Moving Averages verwendet einen schnelleren gleitenden Durchschnitt als Ersatz für Schlusskurs. Drei Moving Averages beschäftigen einen dritten gleitenden Durchschnitt, um festzustellen, wann der Preis reicht. Multiple Moving Averages verwenden eine Serie von sechs schnell bewegten Durchschnitten und sechs langsam bewegten Durchschnitten, um einander zu bestätigen. Displaced Moving Averages sind nützlich für Trendfolgen, wodurch die Anzahl der Whipsaws reduziert wird. Keltner-Kanäle verwenden Banden, die in einem Vielfachen des durchschnittlichen wahren Bereichs gezeichnet sind, um gleitende Durchschnittsübergänge zu filtern. Die populäre MACD (Moving Average Convergence Divergence) - Anzeige ist eine Variation der beiden gleitenden durchschnittlichen System, aufgetragen als ein Oszillator, der den langsam bewegten Durchschnitt von dem schnell bewegten Durchschnitt subtrahiert. Es gibt mehrere verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten, jeweils mit ihren eigenen Besonderheiten. Einfache gleitende Mittelwerte sind am einfachsten zu konstruieren, aber auch am anfälligsten für Verzerrungen. Gewichtete gleitende Durchschnitte sind schwer zu konstruieren, aber zuverlässig. Exponentielle gleitende Durchschnitte erreichen die Vorteile der Gewichtung kombiniert mit der Leichtigkeit der Konstruktion. Wilder gleitende Durchschnitte werden hauptsächlich in Indikatoren verwendet, die von J. Welles Wilder entwickelt wurden. Im Wesentlichen die gleiche Formel wie exponentielle gleitende Durchschnitte, verwenden sie unterschiedliche Gewichtungen mdash, für die Benutzer zu berücksichtigen müssen. Indikatorbedienfeld zeigt, wie Sie Bewegungsdurchschnitte einrichten. Die Voreinstellung ist ein 21 Tage exponentieller gleitender Durchschnitt.