FX-Futures-Lieferung CME Group veränderte globale Finanzierung, als sie die weltweit ersten Futures-Futures-Futures im Jahr 1972 eingeführt hat. Heute ist die CME Group der größte Markt für FX-Futures in der Welt. Die an der CME Group gelisteten Devisentermingeschäfte werden viermal jährlich am dritten Mittwoch im März, Juni, September und Dezember, mit Ausnahme des mexikanischen Peso und des südafrikanischen Randes, gehandelt, die auf allen zwölf Kalendern gehandelt werden Monaten. Die brasilianische Real ist auch auf allen zwölf Kalendermonaten gehandelt, aber ist nicht physisch geliefert, es ist Cash-Settled. Der russische Rubel ist auch Cash-Settled, aber derzeit wird auf nur vier Kalendermonaten gehandelt (März, Juni, September und Dezember). Während nur ein kleiner Teil aller CME Group FX-Futures-Kontrakte tatsächlich zu einer physischen Lieferung führt, ist ein effizientes und zuverlässiges Liefersystem für die fairen Preise der Kontrakte unerlässlich. Der letzte Handelstag für alle FX-Futures mit drei Ausnahmen ist der zweite Geschäftstag unmittelbar vor dem dritten Mittwoch des Vertragsmonats. Für kanadische Dollar endet der Futures-Handel am Geschäftstag unmittelbar vor dem dritten Mittwoch des Vertragsmonats. Brasilianische echte Futures enden Handel um 2:00 Uhr Chicago Zeit am letzten Geschäftstag des Monats für die Zentralbank von Brasilien unmittelbar vor dem Vertragsmonat. Schließen Sie den Handel für Verträge auf dem russischen Rubel ist 11:00 Uhr Moskauer Zeit am 15. Tag des Monats, oder wenn nicht ein Geschäftstag, am nächsten Werktag für die Moskauer Interbank Devisenmarkt. Das Valutadatum für alle FX-Futures ist am dritten Mittwoch des Vertragsmonats. Ist dieser Tag kein Geschäftstag im Land der Lieferung oder ein Bankfeiertag in Chicago oder New York City, so erfolgt die Lieferung am nächsten Tag, der ein Werktag im Land der Lieferung ist und keine Bank ist Urlaub in Chicago oder New York. Im Folgenden finden Sie eine kurze Beschreibung des CME Group FX-Futures-Lieferprozesses, in dem die Rollen von CME Clearing und Marktteilnehmern, die Pflichten und Pflichten der CME Group FX Futures Käufer und Verkäufer sowie der Prozess der Lieferung erläutert werden. FX-Lieferungen: Rollen der Börsen - und Marktteilnehmer Die Börsenrolle CME Clearing erkennt ihre Clearing-Mitglieder als Geschäftspartner an, unabhängig davon, ob diese Clearing-Mitglieder für sich, die Konten anderer Mitglieder oder deren Kunden handeln. Wenn ein Trade zwischen zwei Clearing-Mitgliedern stattfindet, wird er über die Austauschanlagen ausgeführt. Das Clearing House wird zum Käufer für jeden Verkäufer und den Verkäufer an jeden Käufer, wobei ein Clearing-Mitglied die Gegenseite der Transaktion annimmt. Auf diese Weise reduziert CME Clearing das Kontrahentenrisiko drastisch. Im FX-Futures-Handel hängt die Vollendung des Devisenlieferungsprozesses von der Gründung durch die CME Clearing von Banken in den USA und dem indigenen Land für jede gehandelte Währung ab. Die Börse beauftragt eine Agentur, in ihrem Namen zu handeln und legt zwei Konten bei der Agent Bank, ein US - Dollar - Konto zur Erleichterung der Dollarkursvermittlung sowie ein Devisenkonto bei der Agent Banks - Filiale oder einer Korrespondenzbank (vertragsgemäß mit Agent Bank) in dem Land, in dem die Fremdwährung ausgeliefert wird. Für die meisten Währungen erfordert CME-Clearing, dass der Longpositionsinhaber (d. H. Der Käufer) Dollars in das U. S.-domizilierte International Monetary Market (IMM) Lieferungskonto bezahlt. Dies ist das gleiche Konto, von dem die kurze (d. H. Der Verkäufer) bezahlt wird. Ebenso erfolgt die Übertragung der Fremdwährung im indigenen Land. Die Shorts, die Bank liefern, überweisen die Währung auf das IMM-Lieferungskonto in diesem Land und die Währung wird dann von diesem Konto in das Long-Konto bei der Bank der Wahl geliefert. Pflichten und Verpflichtungen der Käufer Vor dem letzten Handelstag: Der Käufer muss mit einer Bank rechnen, um US-Dollar an das richtige IMM-Lieferungskonto bei der jeweiligen Agent Bank zu liefern. Der genaue Dollarbetrag wird durch den Schlussabrechnungspreis der Verträge bestimmt. Der Käufer muss mit einer Bank im Herkunftsland von currencys vereinbaren, um die Währung am Vertragswertdatum zu erhalten. Der Longpositionsinhaber muss seine Clearing-Firma von der Bank und die Kontodaten informieren, die notwendig sind, um die Währung auf das Konto zu senden. Zwei Tage vor dem letzten Handelstag: Um 4:00 Uhr Chicago Zeit, Clearing-Unternehmen reichen dem Clearing House ein Inventar der lieferbaren Positionen. Sie müssen ihre potenzielle Order-to-Pay Bank, wenn nötig. Letzter Tag des Handels: Um 11:00 Uhr Chicago Zeit, Clearing-Unternehmen, die im Namen ihrer Kunden eine Käufer-Lieferung Commitment Formular für jeden Kunden. Dieses Formular muss über CLEARING 21 eingereicht oder eingegeben werden. Dieses Formular enthält die Anzahl der Verträge, die das Clearing-Unternehmen annehmen wird, wenn die Zahlung Bank, von der US-Dollar ankommen (Order-to-Pay Bank falls erforderlich) und das Konto annehmen Namen, Kontonummern und Banken, an die die Fremdwährungszahlung (Auslandsüberweisungsbank) zu senden ist. Ein Tag nach dem letzten Handelstag für alle Währungen: Um 1:00 Uhr Chicago Zeit, muss der Käufer entweder Dollars an die Agent Bank, die mit dieser Währung verbunden ist, oder haben seine Bank-Ausgabe ein quotOrder-to-Payquot an die Agent Bank. Der Order-to-Pay muss die Form eines Versprechens haben, in quotsame dayquot Fonds bis 10:00 Uhr Ortszeit im Währungsland des Ursprungs am Valutatag zu zahlen. Das Clearinghaus unterrichtet die Informationen über die Society for Worldwide Interbank Financial Telecom Communications (S. W.I. F.T.) an die Agentenbanken. CME Clearing überträgt diese Informationen dann an ihre Tochtergesellschaft oder ihre Bevollmächtigte im Ursprungsland der Währung, um die Überweisung auf das Käuferkonto am Valutatag zu vereinbaren. Um 10:00 Uhr Chicago Zeit, müssen alle Orders-to-Pay durch die Übertragung von quotsame dayquot Fonds in das IMM-Lieferungskonto bei der entsprechenden Agent Bank erfüllt werden, wenn nötig. Die IMM-Lieferbank im Emissionsland überträgt die vertraglich vereinbarte Währung an alle Käufer. Dies geschieht, ob alle Shorts die vertraglich vereinbarte Währung an das IMM-Konto geliefert haben oder nicht. Pflichten und Pflichten der Verkäufer Vor dem letzten Handelstag: Der Verkäufer muss mit einer Zustellbank rechnen, um die vertraglich vereinbarte Währung im Ausstellungsland bei der zuständigen Agent Bank zu erbringen. Der Verkäufer muss auch mit einer Bank vereinbaren, um Dollar in den USA zu erhalten. Der Positionsinhaber muss sein oder ihr Clearing-Mitglied über die Bank und die Kontonummer informieren, die notwendig sind, um Dollars auf sein Konto zu senden. Zwei Tage vor dem letzten Handelstag: Um 4:00 Uhr Chicago Zeit, Clearing-Unternehmen reichen dem Clearing House ein Inventar der lieferbaren Positionen. Sie müssen ihre potenzielle Order-to-Pay Bank, wenn nötig. Letzter Handelstag: Um 11:00 Uhr Chicago Zeit, Clearing-Firmen, die im Namen ihrer Kunden handeln, ein Sellers Delivery Commitment Formular für jeden Kunden. Dieses Formular kann über CLEARING 21 eingereicht oder eingegeben werden. Dieses Formular enthält die Anzahl der zu liefernden Verträge, die Bank, von der die ausländische Währung eintrifft (ausländische Überweisungsbank) und die Kontonamen, Kontonummern und Banken, an die zu senden ist Die US-Dollar-Zahlung (US-Überweisungsbank). Tag nach dem letzten Handelstag für alle Währungen: Der Verkäufer benachrichtigt seine Lieferbank über den Betrag der zu liefernden Währung am Valutadatum des IMM-Lieferungskontos im Ausstellungsland oder hat bei der Bank eine Order-to - Bezahlen Sie an die Agent Bank, wenn dies von der Clearingstelle gefordert wird. Der Order-to-Pay muss, wenn nötig, die Form eines Versprechens haben, in quotsame dayquot Fonds bis 10:00 Uhr Ortszeit im Währungsland des Ursprungs am Valutatag zu zahlen. Das Clearinghaus übermittelt der Agentur über S. W.I. F.T. Die CME Clearing überträgt diese Informationen dann an ihre Tochtergesellschaft oder deren Bevollmächtigten im Ursprungsland und übermittelt sie über den zu erwartenden Betrag und die Einlagequelle am Valutatag. Um 10:00 Uhr Ortszeit überweisen die Verkäufer, die die Bank liefern, die vertraglich vereinbarte Währung an das IMM-Lieferungskonto bei der Agentenbank im Ursprungsland von currencys. Die Agent Bank veröffentlicht die US-Dollar-Zahlungen an die Verkäufer. Währungsoptionen erklärt Aktualisiert: 14. Juli 2016 um 8:48 Uhr Eine Währungsoption ist eine Art von Devisen-Derivat-Vertrag, der seinem Inhaber das Recht verleiht, aber nicht die Verpflichtung, Eine Devisentransaktion durchführen. Um mehr über Forex-Handel zu erfahren, besuchen Sie Forex für Dummies hier. Im Allgemeinen, Kauf einer solchen Option wird es einem Händler oder Hedger zu wählen, eine Währung gegen eine andere in einem bestimmten Betrag von oder zu einem bestimmten Zeitpunkt für einen Up-Front-Kosten zu kaufen. Dieses Recht wird vom Optionsver - käufer im Austausch gegen Vorzugskosten, wie die Optionsprämie bekannt, gewährt. In Bezug auf ihr Handelsvolumen, bieten Forex-Optionen derzeit rund 5 bis 10 des Gesamtumsatzes auf dem Devisenmarkt gesehen. Währung Option Terminologie Etwas spezifische Jargon wird in der Forex-Markt verwendet, um anzugeben, und beziehen sich auf eine Währung Optionen Bedingungen. Einige der häufigsten optionbezogenen Begriffe sind im Folgenden definiert: Ausübung - Die Handlung des Optionskäufers der Benachrichtigung des Verkäufers, dass sie beabsichtigen, auf die Optionen zugrunde liegenden Forex-Vertrag zu liefern. Gültigkeitsdatum - Das letzte Datum, an dem die Option ausgeübt werden kann. Lieferdatum - Das Datum, an dem die Währungen ausgetauscht werden, wenn die Option ausgeübt wird. Call Option - Das Recht, eine Währung zu kaufen. Put Option - Verleiht das Recht, eine Währung zu verkaufen. Premium - Der Aufwand für den Kauf einer Option. Ausübungspreis - Der Kurs, zu dem die Währungen ausgetauscht werden, wenn die Option ausgeübt wird. Währungsoptionen Preisfaktoren Der Preis der Devisenoptionen wird durch die Basisparameter des Basispreises, des Verfalldatums, des Stils und der Frage bestimmt, ob es sich um ein Call handelt oder um welche Währungen. Darüber hinaus hängt ein Optionswert auch von mehreren marktbestimmten Faktoren ab. Im Einzelnen handelt es sich bei diesen marktorientierten Parametern um: Der vorherrschende Kassakurs Interbankeinlagenzinssätze für jede der Währungen Die gegenwärtige implizite Volatilität für das Verfalldatum Implizite Volatilität in Währungsoptionen Die implizite Volatilitätsmenge ist auf Optionsmärkten eindeutig und bezieht sich auf den annualisierten Standard Abweichung der Wechselkursentwicklungen, die vom Markt während der Optionslebensdauer erwartet werden. Option Market Maker schätzen diesen wichtigen Preisfaktor und in der Regel es in Prozent, Kaufoptionen, wenn die Volatilität ist niedrig und verkaufen Optionen, wenn die Volatilität hoch ist. Währung Option Trading Beispiel Wenn Sie Devisenoptionen handeln, müssen Sie zunächst im Auge behalten, dass die Zeit wirklich Geld ist und dass jeder Tag Sie eine Option haben wird wahrscheinlich kostet Sie in Bezug auf Zeitverfall. Darüber hinaus ist diese Zeit Zerfall größer und daher präsentiert mehr von einem Problem mit kurzen dated Optionen als mit lange datiert Optionen. In Bezug auf ein Beispiel, betrachten die Situation eines technischen Forex Trader, dass ein symmetrisches Dreieck auf den täglichen Charts in USDJPY beobachtet. Das Dreieck bildete sich auch über mehrere Wochen, mit einer gut definierten inneren Wellenstruktur, die dem Händler eine beträchtliche Sicherheit gibt, dass ein Ausbruch bevorsteht, obwohl sie nicht sicher sind, in welche Richtung sie auftreten wird. Auch die Volatilität - ein Schlüsselelement, das die Preisbildung von Devisenoptionen beeinflusst - in USDJPY ist im Berichtszeitraum zurückgegangen. Dies lässt USDJPY Währung Optionen relativ günstig zu kaufen. Um Devisenoptionen zu nutzen, um von dieser Situation Gebrauch zu machen, konnte der Händler gleichzeitig eine USD CallJPY Put Option erwerben, wobei ein Basispreis auf der Ebene der oberen absteigenden Trendlinie des Dreieckmusters platziert wurde, sowie eine USD PutJPY Call Option auf der Ebene Der Dreiecke untere aufsteigende Trendlinie. Auf diese Weise, wenn der Ausbruch auftritt und die Volatilität in USDJPY wieder steigt, kann der Händler die Option ausschließen, die nicht von weiteren Bewegungen in Richtung des Ausbrechens profitiert, während die andere Option von der erwarteten gemessenen Bewegung des Diagramms profitieren Muster. Verwendung von Währungsoptionen Währungsoptionen haben eine wachsende Reputation als hilfreiche Werkzeuge für Hedges zu verwalten oder zu versichern gegen Wechselkursrisiken genossen. Beispielsweise könnte ein US-Unternehmen, das sich gegen einen möglichen Zufluss von Pfund Sterling aufgrund eines ausstehenden Verkaufs einer US-Tochtergesellschaft absichern möchte, ein Pfund Sterling PutU. S. Dollar anrufen. Währung Option Hedging-Beispiel Im Hinblick auf eine einfache Währung Hedging-Strategie mit Optionen, betrachten die Situation eines Bergbaus Exporteur in Australien, die eine erwartete, wenn auch noch nicht sicher, die Verbringung von Bergbau-Produkte zur weiteren Verfeinerung in die Vereinigten Staaten gesendet werden soll Wo sie für US-Dollar verkauft werden. Sie könnten eine Aussie Dollar Call OptionU. S erwerben. Dollar-Put-Option in Höhe des erwarteten Wertes dieser Lieferung, für die sie dann eine Prämie im Voraus zahlen würde. Darüber hinaus könnte das ausgewählte Fälligkeitsdatum dem Zeitpunkt entsprechen, zu dem der Versand voraussichtlich voll bezahlt wird und der Ausübungspreis entweder auf dem aktuellen Markt oder auf einem Niveau für den AUDUSD-Wechselkurs liegen könnte, wenn die Verbringung für das Unternehmen unrentabel wird . Alternativ, um auf die Kosten der Prämie zu sparen, konnte der Exporteur nur kaufen eine Option aus, wenn jede Ungewissheit über die Sendung und ihre Bestimmung wahrscheinlich entfernt werden und seine Größe wurde erwartet, dass praktisch gesichert werden. In diesem Fall könnten sie dann die Option mit einem Forward-Vertrag ersetzen, um US-Dollar zu verkaufen und australische Dollar in der jetzt bekannten Größe des Deals zu kaufen. In jedem Fall, wenn die Bergbau-Produzenten AUD CallUSD Put-Option ausläuft oder verkauft wird, sollten die erzielten Gewinne dazu beitragen, ungünstige Kursveränderungen des zugrunde liegenden AUDUSD-Wechselkurses auszugleichen. Mehr Gebrauch von Devisenoptionen Forex Optionen machen auch ein nützliches spekulatives Fahrzeug für institutionelle strategische Händler, um interessante Profit-und Verlust-Profile, vor allem beim Handel auf mittelfristige Marktansichten zu erhalten. Auch persönliche Devisenhändler Handel in kleineren Größen können Devisenoptionen auf Futures-Börsen wie die Chicago IMM handeln, sowie durch einige Einzelhandel Forex Brokerage. Einige Retail-Broker bieten auch STOP oder Single Payment Option Trading-Produkte, die eine Prämie kosten, aber bieten eine Barauszahlung, wenn der Markt zum Basispreis kauft. Dies entspricht einer binären oder digitalen exotischen Währungsoption. Währung Option Styles und Ausübung Choices Regelmäßige Währung Optionen kommen in zwei grundlegende Stile, die sich unterscheiden, wenn der Inhaber kann wählen, zu verwenden oder ausüben. Solche Optionen werden auch oft als Plain-Vanille oder nur Vanilla-Währungsoptionen bekannt, um sie von den exotischeren Optionssorten zu unterscheiden, die in einem späteren Abschnitt dieses Kurses behandelt werden. Der gebräuchlichste Stil, der im Over-the-Counter - oder OTC-Devisenmarkt gehandelt wird, ist die Option European-Style. Diese Option kann nur bis zu einem bestimmten Ausschlusszeitpunkt, in der Regel 3 Uhr nach Tokio, London oder New York, ausgeübt werden. Dennoch ist die häufigste Art für Optionen auf Währungs-Futures, wie die an der Chicago IMM Exchange gehandelt, ist bekannt als amerikanischen Stil. Diese Option kann jederzeit bis einschließlich des Verfalldatums ausgeübt werden. Diese Flexibilität der amerikanischen Stil Optionen können zusätzliche Wert zu ihrer Prämie im Vergleich zu europäischen Stil Optionen, die manchmal auch als die Ameriplus. Dennoch ist die frühe Ausübung der American Style Optionen in der Regel nur sinnvoll für tief in der Geld-Call-Optionen auf die hohe Zins-Währung, und Verkauf der Option stattdessen wird in der Regel die bessere Wahl in den meisten Fällen sein. Risikobericht: Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht, dass Sie mehr als Ihre erste Einzahlung verlieren könnte. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten. FOREX-U. S. Dollar fällt vs Yen FX Optionen Flagge QE Sorge FX Optionen Marktflagge Angst IMM specs weitere dünne Dollar-Shorts Fokus bleibt FOMC und wahrscheinlich monetäre Lockerung (fügt Zitate, IMM-Daten, Updates Preise) Von Gertrude Chavez-Dreyfuss NEW YORK, 29. Oktober Unsicherheit über a Frische Runde der US-monetären Lockerung wog auf den Dollar am Freitag, so dass Investoren in den Optionen-Markt gegen jede Volatilität aus der Federal Reserve-Entscheidung abzusichern. Der Dollar fiel gegen den Yen und war nur schüchtern von einem 15-Jahres-Tiefschlag am Montag, mit glanzlosen US-Bruttoinlandsprodukt Daten nicht zu schütteln Erwartungen an weitere Impulse für die Wirtschaft von der Fed. Quantitative Lockerung wird als negativ für das Greenback betrachtet, da es das Angebot an Dollars erhöht und seinen Wert verringert. Klicken Sie für eine Konjunkturumwandlung auf ID: nN28207235. Am späten Nachmittag Handel war der Dollar unten 0.6 Prozent bei 80.42 Yen, auf Spur für sein niedrigstes nahes auf Rekord, entsprechend Reuters Daten. Zur gleichen Zeit, signalisieren Signale aus dem Devisenoptionsmarkt am Freitag sind Besorgnis über nächste Wochen Ereignisse, die auch die US-Wahlen und eine Non-Farm Payrolls Bericht für Oktober. Theres ein wenig Angst auf dem Markt, und dies kann über quantitative Lockerung sein, sagte Simon Smollett, Senior Währung Optionen Stratege, bei Credit Agricole in London. Dies kann auch daran liegen, dass die meisten Währungen gegen den Dollar überkauft worden sind. Es gibt eine ganze Menge von Faktoren hier, und das Endergebnis ist, dass das Risiko aus Hedging-Verhalten hat sich zurück in den Markt, auch wenn die Preis-Aktion in Spot wurde relativ bescheiden. Eine wichtige Messlatte mit erhöhter Sorge ist die Eurodollar-Risikoumkehr, ein Barometer der Währungsstimmung, was auf einen Rückgang der Kurve oder eine wachsende bärische Sicht auf das Währungspaar hinweist. Der Euro im vergangenen Jahr hat sich zu einem Proxy für Risikoappetit in der entwickelten Welt, steigt, wenn es eine erhöhte Risikobereitschaft auf dem Markt und fallen, wenn die Anleger rücksichtslos werden. Die einzelnen Währungen setzen Bias hat sich vertieft. Am Freitag werden Puts an einem Mid-Markt von -0,925 VolEUR1MRRGFI gehandelt, nach GFI-Daten, mit Geboten um -1,30. Dies war ein steiler Rückgang von Geboten von -0,55 Vol am 14. Oktober. Es gibt eindeutig ein Interesse, den Nachteil in Eurodollar zu kaufen. Der Markt scheint Warnung vor einer Verschiebung vor Ort (Preis des Euro), sagte Smollet. Die Euro-Gewinne in diesem Monat haben sich auf rund 2 Prozent von einem steilen Anstieg von 7,5 Prozent im September verlangsamt. In der Woche sank der Euro um 0,3 Prozent, seine schlimmste wöchentliche Performance seit Mitte September. Diese Woche Rückgang im Euro gegenüber dem Dollar steht im Einklang mit dem Pullback in US-Dollar-Shorts auf 23 Milliarden in der Woche endete 26. Oktober. Der Euro, Sterling und Yen alle sahen kleine Rückgänge im Ausmaß ihrer Netto-Long-Positionierung gegen die Dollar, während der Schweizer Franken einen leichten Anstieg verzeichnete. Siehe Bericht IMMFX. RISING PUTS, IMPLIED VOLS Der Optionsmarkt ist auch zunehmend vorsichtig gegenüber dem australischen Dollar, dem Euro gegenüber dem Yen und dem koreanischen Gewinn, Währungen, die in globalen Expansionen und steigenden Aktien - und Rohstoffmärkten gedeihen. Ihre Risikowechselungen haben eine zunehmende Vorspannung gezeigt. Implizite Volatilität, ein weiterer Markt Sentimentalität, hat auch in den letzten Sitzungen spike. Einwöchige eurodollar vols haben über 4 vols die letzten paar Tage gewonnen, um das 17.0 Griff am Freitag zu treffen, obgleich die einmonatigen Bände in den oberen 13 Strecken geblieben blieben. Sone Analysten schlagen Nervosität über quantitative Lockerung schien verlegt, da die meisten glauben, dass die Federal Reserve wird auf der Seite der Vorsicht irren und verkünden nächste Woche eine Zahl, die mehr im Einklang mit den Markterwartungen ist. Laut einer Reuters-Umfrage, erwarten die meisten führenden Ökonomen der Fed zu kaufen zwischen 80-100 Milliarden Wert von Vermögenswerten pro Monat. ID: nNLLRLE6LL. Die FOMC könnte am Ende mit einer QE3 und einer QE4, wenn die Wirtschaft wirklich säuert, aber es cant vernünftigerweise deutlich mehr als eine halbe Billion für QE2 an dieser Stelle, sagte Avery Shenfeld, Chefökonom bei CIBC World Markets in Toronto. Die Erwartungen für mehr als eine Billion in einem Sturz haben zu Recht geschrumpft, so dass wir nicht sehen, viel von einem Marktschock aus der kommenden Wochen Fed-Ankündigung. Aber Kongresswahlen am Dienstag hätten Auswirkungen auf die Fiskalpolitik, und Shenfeld denkt, der Markt könnte sich auf diese Abstimmung statt auf die Fed konzentrieren. Wetten Websites vorgeschlagen, dass Republikaner haben eine 90-prozentige Chance, das House of Representatives. Ein republikanischer Sieg sollte für den Dollar positiv sein, sagte Westpac Seniorenwährungsstratege Richard Franulovich. Die Republikaner, sagte er, haben auf einer Plattform der steuerlichen Vorsicht gehandelt und dies ist eine vertrauensbildende Veranstaltung für den Dollar, weil sie die langfristigen bärischen Argumente gegen das Greenback in Bezug auf strukturelle Ungleichgewichte untergräbt. (Zusätzliche Berichterstattung von Nick Olivari Bearbeiten von Kenneth Barry)
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